Introdução ao Forex Hedging Atualizado 09 de agosto de 2016 Hedging é simplesmente chegando com uma maneira de se proteger contra grandes perdas. Pense em um hedge como obter seguro em seu comércio. Hedging é uma maneira de reduzir a quantidade de perda que você iria incorrer se algo inesperado aconteceu. Simple Forex Hedging Alguns corretores permitem que você coloque negócios que são hedges direto. Cobertura direta é quando você está autorizado a colocar um comércio que compra um par de moedas e, em seguida, ao mesmo tempo, você pode colocar um comércio para vender o mesmo par. Enquanto o lucro líquido é zero, enquanto você tem ambos os comércios abertos, você pode ganhar mais dinheiro sem incorrer em risco adicional se você tempo o mercado apenas para a direita. A forma como um hedge forex simples protege você é que ele permite que você troque a direção oposta de seu comércio inicial sem ter que fechar o comércio inicial. Pode-se argumentar que faz mais sentido para fechar o comércio inicial de uma perda e colocar um novo comércio em um local melhor. Isso faz parte da discrição do comerciante. Como um comerciante, você certamente poderia fechar o seu comércio inicial e entrar no mercado a um preço melhor. A vantagem de usar o hedge é que você pode manter o seu comércio no mercado e ganhar dinheiro com um segundo comércio que faz lucro como o mercado se move contra a sua primeira posição. Quando você suspeita que o mercado vai reverter e voltar em seu favor de negócios inicial, você pode definir uma parada no comércio de cobertura, ou apenas fechá-lo. Hedging complexo Há muitos métodos para hedging complexo de comércios forex. Muitos corretores não permitem que os comerciantes tomem posições diretamente protegidas na mesma conta, de modo que outras abordagens são necessárias. Pares múltiplos da moeda Um negociador do forex pode fazer um hedge de encontro a uma moeda particular usando dois pares diferentes da moeda corrente. Por exemplo, você poderia ir longo EUR / USD e curto USD / CHF. Neste caso, ele wouldn39t ser exato, mas você seria cobertura de sua exposição USD. A única questão com a cobertura deste modo é que você está exposto a flutuações no Euro (EUR) e no suíço (CHF). Isso significa que se o euro se tornar uma moeda forte contra todas as outras moedas, pode haver uma flutuação em EUR / USD que não é counter counter em USD / CHF. Isso geralmente não é uma maneira confiável de hedge, a menos que você está construindo um hedge complicado que leva muitos pares de moedas em conta. Opções Forex Uma opção forex é um acordo para realizar uma troca a um preço especificado no futuro. Por exemplo, digamos que você coloque um comércio longo em EUR / USD em 1,30. Para proteger essa posição você coloca uma opção de greve forex em 1,29. O que isto significa é se o EUR / USD cai para 1,29 dentro do tempo especificado para a sua opção, você é pago com essa opção. Quanto você é pago depende das condições do mercado quando você compra a opção eo tamanho da opção. Se o EUR / USD não atingir esse preço no período especificado, você perderá apenas o preço de compra da opção. Quanto mais longe do preço de mercado sua opção no momento da compra, maior será o pagamento se o preço for atingido dentro do prazo especificado. Razões para Hedge A principal razão que você deseja usar hedging em seus comércios é limitar o risco. Hedging pode ser uma parte maior do seu plano de negociação, se feito com cuidado. Ele só deve ser usado por comerciantes experientes que compreendem as oscilações do mercado e timing. Jogando com hedging sem experiência de negociação adequada poderia ser um desastre para sua conta. O que é hedging como se relaciona com forex trading Quando um comerciante de moeda entra em um comércio com a intenção de proteger uma posição existente ou antecipada de um movimento indesejado na moeda estrangeira taxas de câmbio. Eles podem ser ditos ter entrado em um hedge forex. Ao utilizar uma cobertura forex corretamente, um comerciante que é longo um par de moedas estrangeiras. Pode proteger-se do risco de queda, enquanto o comerciante que é curto um par de moedas estrangeiras, pode proteger contra o risco de subida. Os principais métodos de hedge operações de moeda para o varejo forex trader é através de: Spot contratos são essencialmente o tipo regular de comércio que é feita por um varejo forex trader. Como os contratos à vista têm uma data de entrega muito curta (dois dias), não são o veículo de cobertura de moeda mais eficaz. Regular spot contratos são geralmente a razão pela qual uma cobertura é necessária, em vez de usado como a própria cobertura. Opções de moeda estrangeira, no entanto, são um dos métodos mais populares de cobertura cambial. À semelhança das opções sobre outros tipos de valores mobiliários, a opção em moeda estrangeira confere ao adquirente o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de divisas a uma determinada taxa de câmbio em algum momento no futuro. Estratégias de opções regulares podem ser empregadas, tais como longas straddles. Estrangulamentos longos e spreads de touro ou urso. Para limitar o potencial de perda de um determinado comércio. Estratégia de hedge de Forex Uma estratégia de hedge de forex é desenvolvida em quatro partes, incluindo uma análise da exposição de risco de comerciantes de forex, tolerância de risco e preferência de estratégia. Estes componentes compõem o hedge forex: Analisar o risco: O profissional deve identificar que tipos de risco (s) ele está tomando na posição atual ou proposta. A partir daí, o comerciante deve identificar quais as implicações podem ser de assumir esse risco não coberto, e determinar se o risco é alto ou baixo no mercado cambial atual forex. Determinar a tolerância ao risco: Nesta etapa, o comerciante usa seus próprios níveis de tolerância ao risco, para determinar quanto do risco de posições precisa ser protegido. Nenhum comércio terá nunca risco zero é até o comerciante para determinar o nível de risco que eles estão dispostos a tomar, e quanto eles estão dispostos a pagar para remover o excesso de riscos. Determinar estratégia de hedge forex: Se estiver usando opções de moeda estrangeira para cobrir o risco do comércio de moeda, o comerciante deve determinar qual estratégia é a mais rentável. Implementar e monitorar a estratégia: Ao garantir que a estratégia funcione da maneira que deveria, o risco permanecerá minimizado. O mercado de troca de moeda forex é um risco, e hedging é apenas uma maneira que um comerciante pode ajudar a minimizar a quantidade de risco que assumir. Tanto de ser um comerciante é dinheiro e gestão de risco. Que ter outra ferramenta como hedging no arsenal é incrivelmente útil. Nem todos os corretores forex de varejo permitem hedging dentro de suas plataformas. Certifique-se de pesquisar plenamente o corretor que você usa antes de começar a operar. Para obter mais informações, consulte Estratégias de hedge práticas e acessíveis. Uma pessoa que negocia derivados, commodities, obrigações, acções ou moedas com um risco superior à média em troca de. QuotHINTquot é uma sigla que significa quothigh renda não impostos. quot É aplicado a high-assalariados que evitam pagar renda federal. Um fabricante de mercado que compra e vende títulos corporativos de curto prazo, denominados papel comercial. Um negociante de papel é tipicamente. Uma ordem colocada com uma corretora para comprar ou vender um número definido de ações a um preço especificado ou melhor. A compra e venda irrestrita de bens e serviços entre países sem a imposição de restrições, tais como. No mundo dos negócios, um unicórnio é uma empresa, geralmente uma start-up que não tem um registro de desempenho estabelecido. Usando Opções Binárias para Hedge Convencional Forex Trades Obter Forex comprar / vender sinais diretamente para o seu e-mail e por SMS. Para saber mais clique aqui Um olhar sobre o ZEW alemão Economic Sentiment - Hedging uma falha Breakout O alemão ZEW Economic Sentiment é um bom exemplo de como opções binárias estão sendo utilizados para hedge convencional forex posições. Os números publicados pelo Zentrum fur Europaische Wirtschaftsforschung mostraram uma surpreendente melhoria no sentimento (-21,6 contra as expectativas de -49,7) eo correspondente impacto no par EUR / USD é um exemplo. Não surpreendentemente, o euro subiu mais de 60 pips no noticiário. Mas o que se o breakout falhou opções binárias oferecem forex traders uma excelente ferramenta para hedge posições. Reduzir a volatilidade e melhorar os retornos em mercados cambiais caóticos. As opções binárias são uma ferramenta de hedge com estabilidade única, com apenas dois possíveis resultados fixos, sem spreads e sem comissões. Em comparação com estratégias de hedge tradicionais, opções binárias são um método mais simples e mais previsível para você gerenciar seu risco de negociação forex. Usando Opções Binárias para Hedge Convencional Forex Trades Opções Binárias: O Básico Opções Binárias, também conhecido como Digital ou Opções de Retorno Fixo, oferece-lhe pagamentos de até 85 em menos de uma hora. Opções binárias permitem que você especular sobre a direção de uma taxa de câmbio com base em um payout conhecido e curto horizonte de tempo. Você pode, portanto, aproveitar sua perspicácia mercado de forex para produzir lucros rápidos usando opções binárias: se você deseja especular que o preço de expiração será maior do que o preço atual, você compra uma chamada se você acha que os preços estão indo para baixo, você compra um COLOCAR. Se você está correto e a opção binária fecha no dinheiro, você recebe um pagamento de até 85 para cada 100 da opção comprada. Se a opção binária encerrar o dinheiro, você ainda pode receber um retorno - até 10 para cada 100 da opção adquirida. Assim, quando você compra uma opção binária você sabe exatamente o que o pagamento será. Forex Hedging com opções binárias O perfil de risco definido de uma opção binária é perfeito para o comerciante de forex olhando para hedge retornos. Você pode comprar opções binárias forex em conjunto com o seu forex trading convencional como parte de sua estratégia de negociação global. E quando usado corretamente, uma cobertura de opção binária forex pode transformar sua perda de forex em lucro no caso de seu comércio forex vai azedo. Opções Binárias vs. Outros Tipos de Métodos de Cobertura As Opções Binárias oferecem vantagens significativas para proteger seus negócios cambiais, em comparação com hedges tradicionais de curto prazo de uma taxa de câmbio ou usando opções convencionais Put ou Call. Primeiro não importa o quão volátil uma moeda, uma opção binária tem apenas dois possíveis resultados dependendo apenas da direção do movimento de preços. Isso limita o risco e torna o cálculo de sua cobertura muito mais fácil do que hedges tradicionais, onde há um número infinito de possíveis resultados dependentes do nível exato de preços. Uma desvantagem de Opções Binárias é limitada e conhecida quando você faz o comércio, ao contrário da desvantagem potencialmente ilimitada para hedging tradicional. Em segundo lugar graças aos pagamentos claros e a horizontes curtos do tempo, as opções binárias não têm nenhuma exigência da margem - os requisitos tradicionais da margem de cobertura podem exigir que você deposite fundos adicionais para manter seu comércio no lugar. As Terceiras Opções Binárias não têm taxas de comissão - muito mais acessíveis do que as taxas de hedge tradicionais - e não estão vinculadas a nenhuma troca específica, então você pode negociar ao redor do relógio, hedges tradicionais são tipicamente vinculados a uma única troca, limitando suas horas de negociação. Finalmente, as opções binárias oferecem fechamento imediato métodos tradicionais podem levar dias ou semanas para relaxar. Então, como as opções binárias atuam como uma cobertura natural para Forex Trading versus convencional Forex Hedging Capped risco. Ao contrário do forex convencional, com opções binárias sua exposição máxima é limitada. Não há necessidade de colocar um stop-loss com opções binárias. Sem alavancagem. Opções binárias não usam ou exigem alavancagem para ter êxito. Como um stop-loss já está envolvido no lado do forex, o hedge binário não é complicado. Cobertura direcional. Com opções binárias você está especulando sobre a direção apenas, em oposição à força ou impulso. Assim, permitindo que você coloque o seu hedge simplesmente trocando uma chamada ou PUT no sentido oposto de sua posição forex convencional. Quer ler mais artigos como este Obter a mais recente análise fundamental, análises técnicas e as notícias mais atualizadas para seus interesses, todos os dias. O link de ativação foi enviado Um link de ativação foi enviado para o seu e-mail. Você começará a receber e-mails somente após ativar sua conta. Sobre o Tradesmarter - Jason Forman Jason é o analista principal com Tradesmarter. Ele é o autor do boletim de notícias Daily Market Review, distribuído em todo o mundo para mais de 10.000 assinantes e mais 70.000. FX Empire - A empresa, os funcionários, as subsidiárias e os associados não são responsáveis nem serão responsabilizados conjunta ou solidariamente por qualquer perda ou dano como resultado da confiança nas informações fornecidas neste website. Os dados contidos neste website não são necessariamente fornecidos em tempo real nem necessariamente precisos. FX Empire pode receber uma compensação das empresas apresentadas na rede. Todos os preços aqui são fornecidos por criadores de mercado e não por bolsas. Como esses preços podem não ser precisos e podem diferir do preço de mercado real. FX Empire não se responsabiliza por quaisquer perdas comerciais que você possa incorrer como resultado de usar quaisquer dados dentro do FX Empire. FX Empire 2016 Verifique seu e-mail Um link de ativação foi enviado para seu e-mail. Você vai começar a receber e-mails apenas após a ativação de sua conta. Forex Hedging: Como criar uma estratégia de hedging rentável simples Quando os comerciantes falam sobre hedging, o que eles costumam dizer é que eles querem limitar as perdas, mas ainda manter o potencial de fazer lucros. Claro que ter um resultado tão idealizado tem um preço alto. Estratégias de hedge simples, mas eficazes Em última análise, para alcançar o objetivo acima você precisa pagar alguém para cobrir seu risco de queda. Neste artigo falo sobre várias estratégias comprovadas forex hedging. A primeira seção é uma introdução ao conceito que você pode saltar com segurança se você já entender o que é tudo sobre hedging. As segundas duas seções olham para estratégias de cobertura para proteger contra o risco de queda. O hedging de pares é uma estratégia que troca instrumentos correlacionados em direções diferentes. Isso é feito para equilibrar o perfil de retorno. A opção hedging limita o risco de desvalorização pelo uso de opções de compra ou venda. Isto é tão perto de um hedge perfeito como você pode começar, mas vem em um preço como é explicado. O que é Hedging Hedging é uma forma de proteger um investimento contra perdas. Hedging pode ser usado para proteger contra um movimento de preço adverso em um ativo que você está segurando. Ele também pode ser usado para proteger contra flutuações nas taxas de câmbio de moeda quando um ativo é fixado o preço em uma moeda diferente à sua. Ao pensar sobre uma estratégia de hedging sempre vale a pena ter em mente as duas regras de ouro: Hedging sempre tem um custo Não há tal coisa como uma cobertura perfeita Hedging pode ajudá-lo a dormir à noite. Mas essa paz de espírito tem um custo. Uma estratégia de hedge terá um custo direto. Mas também pode ter um custo indireto em que a própria cobertura pode restringir seus lucros. A segunda regra acima também é importante. A única cobertura segura é não estar no mercado em primeiro lugar. Sempre vale a pena pensar de antemão. Cobertura de moeda simples: o básico A forma mais básica de cobertura é quando um investidor quer mitigar o risco cambial. Vamos dizer que um investidor dos EUA compra um ativo estrangeiro que é denominado em libras esterlinas. Para simplificar, vamos assumir a sua parte da empresa, embora tenha em mente que o princípio é o mesmo para qualquer outro tipo de ativos. A tabela abaixo mostra a posição da conta de investidores. Copyright copy 2016 Forexop A tabela acima mostra dois cenários. Tanto o preço da ação na moeda nacional permanece o mesmo. No primeiro cenário, a libra esterlina cai contra o dólar. A taxa de câmbio mais baixa significa que a ação é agora apenas vale 2460.90. Mas a queda no GBPUSD significa que a moeda em frente é agora vale 378,60. Isso compensa exatamente a perda na taxa de câmbio. Observe também que se o GBPUSD sobe, acontece o contrário. A ação vale mais em termos de USD, mas esse ganho é compensado por uma perda equivalente na moeda. Nos exemplos acima, o valor da acção em GBP permaneceu o mesmo. O investidor precisava conhecer antecipadamente o tamanho do contrato a termo. Para manter a cobertura cambial eficaz, o investidor precisaria aumentar ou diminuir o tamanho do forward para corresponder ao valor da ação. Como mostra este exemplo, a cobertura cambial pode ser um processo ativo, bem como caro. Hedging Estratégia para Reduzir a Volatilidade Porque cobertura tem custo e pode limitar os lucros, é sempre importante perguntar: por que hedge Para os comerciantes de FX, a decisão sobre se para hedge raramente é claro. Na maioria dos casos, os traders de FX não possuem ativos, mas diferenciais de negociação em moeda. Carry comerciantes são a exceção a isso. Com um carry trade. O comerciante detém uma posição para acumular juros. A taxa de câmbio perda ou ganho é algo que o carry trader precisa para permitir e é muitas vezes o maior risco. Um grande movimento nas taxas de câmbio pode facilmente acabar com o interesse que um comerciante acumula segurando um par de transporte. Mais ao ponto pares de transporte são muitas vezes sujeitos a movimentos extremos como os fundos fluem para dentro e para fora deles como mudanças na política do banco central (leia mais). Para mitigar este risco o carry trader pode usar algo chamado reverso carry pair hedging. Este é um tipo de comércio de base. Com esta estratégia, o comerciante terá uma segunda posição de cobertura. O par escolhido para a posição de cobertura é aquele que tem forte correlação com o carry pair, mas crucialmente o swap interesse deve ser significativamente menor. Exemplo de cobertura de par de transporte: Negociação básica Tomar o exemplo a seguir. O par NZDCHF dá atualmente um interesse líquido de 3.39. Agora precisamos encontrar um par de hedging que 1) se correlacione fortemente com NZDCHF e 2) tenha juros menores no lado comercial necessário. Usando esta ferramenta de hedge FX livre os seguintes pares são retirados como candidatos. Cópia de direitos autorais 2016 Forexop Levar cobertura com opções A cobertura com um par de compensação tem limitações. Em primeiro lugar, as correlações entre pares de moedas estão em constante evolução. Não há nenhuma garantia de que a relação que foi visto no início vai manter por muito tempo e, na verdade, pode até reverter em determinados períodos de tempo. Isto significa que o hedging do par poderia realmente aumentar o risco não o diminuir. Para obter estratégias de hedging mais confiáveis, é necessário o uso de opções. Compra fora das opções de dinheiro Uma abordagem de cobertura é comprar fora das opções de dinheiro para cobrir a desvantagem no carry trade. No exemplo acima, uma opção de venda de dinheiro em NZDCHF seria comprada para limitar o risco de queda. A razão para usar um fora do dinheiro colocado é que o prémio da opção (custo) é menor, mas ainda oferece a proteção de carry trade contra um drawdown grave. Venda de opções cobertas Como alternativa à cobertura você pode vender opções de compra cobertas. Esta abordagem não irá fornecer qualquer proteção contra downside. Mas como escritor da opção você pocket a opção premium e espero que ele vai expirar sem valor. Para uma chamada curta isto acontece se o preço cair ou permanecer o mesmo. Claro que se o preço cai muito longe você vai perder na posição subjacente. Mas o prémio recolhido de escrever continuamente chamadas cobertas pode ser substancial e mais do que suficiente para compensar as perdas de desvantagem. Se o preço sobe você terá que pagar a chamada youve escrito. Mas essa despesa será coberta por um aumento no valor do subjacente, no exemplo NZDCHF. Hedging com derivados é uma estratégia avançada e só deve ser tentada se você entender completamente o que você está fazendo. O próximo capítulo examina a cobertura com opções em mais detalhes. Proteção Downside usando Opções FX O que a maioria dos comerciantes realmente querem quando eles falam sobre hedging é ter proteção de downside, mas ainda tem a possibilidade de fazer um lucro. Se o objetivo é manter alguma vantagem, há apenas uma maneira de fazer isso e isso usando opções. Quando hedging uma posição com um instrumento correlacionado, quando um sobe o outro vai para baixo. As opções são diferentes. Eles têm uma recompensa assimétrica. A opção vai pagar quando o subjacente vai em uma direção, mas cancelar quando ele vai na outra direção. Primeiro algumas terminologia de opção básica. Um comprador de uma opção é a pessoa que procura proteção de risco. O vendedor (também chamado escritor) é a pessoa que fornece essa proteção. A terminologia longa e curta também é comum. Assim, para proteger contra a queda do GBPUSD, você compraria (go long) uma opção de venda do GBPUSD. A put vai pagar se o preço cai, mas cancelar se ele sobe. Por outro lado, se você é curto GBPUSD, para proteger contra ele aumentando, youd comprar uma opção de chamada. Para mais informações sobre negociação de opções, consulte este tutorial. Estratégia básica de hedge usando opções de venda Veja o exemplo a seguir. Um trader tem a seguinte posição longa em GBPUSD. Copyright copy 2016 Forexop O preço já caiu desde que ele entrou para a posição é agora para baixo por 70. O comerciante quer proteger contra mais quedas, mas quer manter a posição aberta na esperança de que o GBPUSD fará um grande movimento para o lado positivo. Para estruturar esse hedge, ele compra uma opção de venda do GBPUSD. O acordo de opção é o seguinte: A opção de venda vai pagar se o preço da GBPUSD cai abaixo de 1.5000. Isso é chamado de preço de exercício. Se o preço estiver acima de 1.500 no prazo de validade, a opção de venda expirará sem valor. O negócio acima vai limitar a perda sobre o comércio de 100 pips. No pior cenário o comerciante perderá 190,59. Isso inclui o custo 90.59 da opção. O lucro positivo é ilimitado. Figura 2: Hedging GBPUSD longo com uma opção de venda A opção não tem valor intrínseco quando o comerciante compra-lo. Esta é uma opção fora do dinheiro. O valor de tempo, ou prémio está lá para refletir o fato de que o preço pode cair ea opção poderia, portanto, ir no dinheiro. O comerciante paga 90,59 para este privilégio de ganhar proteção de desvantagem. Este prêmio vai para o vendedor da opção (o escritor). Observe que a estrutura acima de um put mais um longo no subjacente tem o mesmo salário como uma opção de chamada longa. Estratégias de venda de opções: um tutorial Por que as opções de venda Escrever opções descobertas tem a conotação tradicional de pegar níquel. Opções de venda: Quanto margem que eu preciso Ao vender (escrevendo) opções, uma consideração crucial é a exigência de margem. Planejamento correto. Criando uma estratégia de hedge rentável simples Quando os comerciantes falam sobre hedging, o que eles costumam dizer é que eles querem limitar as perdas, mas ainda manter. Como melhorar o rendimento com chamadas cobertas e coloca Escrever chamadas cobertas pode aumentar o rendimento total em posições de negociação de outra forma bastante estáticas. Isto. Estratégias de Distribuição de Opções Um spread de crédito básico envolve a venda de uma opção out-of-the-money, enquanto simultaneamente compra um. Como criar uma opção Straddle, Strangle e Butterfly Em mercados altamente voláteis e incertos que estamos vendo de tarde, parar as perdas nem sempre pode ser invocado. Spread Trading e como fazê-lo funcionar Se você encontrar-se repetindo os mesmos negócios dia-em e dia-out e um monte de comerciantes ativos fazer. Derivativos de FX: Usando Indicadores de Juros Abertos Moeda forwards e futuros são onde os comerciantes concordam a taxa para trocar duas moedas em um dado. Option Hedging Strategies Juntado abril de 2006 Status: Member 527 Posts Estou postar esse segmento que esperamos transformar em um recurso para Forex Estratégias de opções. Eu não usei opções em Forex até à data, mas gostaria de usar, em seguida, como uma ferramenta de hedging para uma posição spot para reduzir uma perda potencial em vez de usar ordens stoploss. Posso ver que a vantagem de cobertura com opções de Forex em vez de usar um quotstopquot seria que podemos permanecer no mercado, apesar dos movimentos contra a nossa posição no local e ainda ter um cenário de lucro ilimitado. A desvantagem é que precisamos de um bom sistema de recompensa de risco que tenha um ganho maior na posição spot antes de fazermos um lucro, pois precisamos pagar pelo prêmio da opção. Agora, como exemplo nossos sistemas de negociação nos dá um sinal que especula que a taxa de câmbio do GBP / USD irá diminuir durante o próximo mês. Vendemos 1.000.000 de libras esterlinas na margem ao preço à vista de 1.8000. Agora, se queremos proteger esta posição que normalmente iria definir um stoploss caso a GBP aumenta, possivelmente, o ATR diário. Agora a outra maneira seria proteger nossa posição de uma perda ilimitada usando uma opção. Como detentor desta opção manteremos o potencial para um lucro ilimitado porque a nossa posição spot pode permanecer aberta até a data de excersise da opção. Se nossa posição spot se move contra nós e permanece lá, então a opção aumentará em valor compensando as perdas pontuais dando-nos um cenário de perda total do prêmio de opção. Assim, este cenário de uma opção em vez de uma ordem stop loss permitirá que permanecemos no mercado mais tempo que não seria possível com uma ordem stoploss. Em um cenário de stoploss poderíamos encontrar-nos re-entrar no mercado muitas vezes após os rebotes, especialmente em um mercado com alta volatilidade. Informe-nos se você usar uma estratégia de opções como parte de seu fator de risco ao negociar forex e as estratégias que foram bem sucedidas para você. Im interessado em seguir este segmento também. Eu tenho experiência com opções de negociação com ações, mas não com Forex. Eu olhei para ele, e as estratégias que eu planejei usar eram muito caras. Comprar Puts ou chamadas para hedge foi muito caro. Eu pensei em tentar vender uma chamada coberta por ir muito tempo em uma posição e, em seguida, vender uma chamada, mas que não parecia valer a pena ou. O risco era muito grande considerando a volatilidade do par. Como os investidores lucrar com as opções de negociação na moeda Apenas pensando em voz alta aqui, mas se tivéssemos um risco maior razão recompensa (R / R) wouldnt isso compensa o custo do prémio e nos dar potencial de lucro ilimitado Concordo, que deveria ajudar. Você estava se referindo à idéia de uma chamada coberta ou hedging vou incluir algumas citações de opção real se isso vai ajudar aqueles que não têm acesso ao preço de opções. Para Hedging: Vamos usar USD / CHF como um exemplo. A 1.2200 Put está atualmente no dinheiro. Se você fosse comprar um 19 de abril 1.2000 Put, custaria 295.25. Isso é para 1 lote ou 100.000 unidades. Chamada Coberta: Vamos dizer que você é longo USD / CHF, e você quer vender uma chamada coberta (supondo que isso é legítimo nas opções de Forex). Novamente, 1.2200 Call está no dinheiro. Se você fosse vender um 1,2300 19 de abril chamada, você poderia obter 278,94. Um dos benifits da estratégia de opção seria que ele iria manter-nos no mercado com alta volatilidade, em vez de ficar continuamente parado. Mas, é claro, parece que se o preço não ficar longe do nosso preço da opção, então temos um tempo difícil cobrindo o prémio. Eu tenho muita experiência com eles, eo post acima é correto, eles são geralmente muito caros, e é muito importante para se certificar de que você comprá-los com um corretor respeitável. Algumas plataformas de opções do forex, devido às áreas cinzentas da regulação do forex, criarão seu próprio mercado. Por exemplo, se você quiser gastar 1000-1500 para uma opção da chamada de 1 ou de dois meses, (ou propagação bull-call), no EUR / USD quando o preço à vista é de 1,3300, um corretor de opções pode ter o preço de exercício em 1,35, enquanto o outro pode tê-lo em 1,37. Igualmente suas datas de validade diferem extremamente, como fazem sua alavanca. Também você precisa entender que cada um deles geralmente ajusta o valor da opção de forma diferente. Eu não me lembro de tudo do meu exame de série 3, mas foi chamado quotdeltaquot juntamente com medições de volatilidade e coisas assim. Eles usam diferentes fórmulas para calcular o valor da opção em relação ao preço à vista e movimento spot, e eu diria que inclinam os cálculos a seu favor. Há também não tantos desses lugares à esquerda desde a NFA ea CFTC têm sido reprimir sobre eles para vender quotdeep-out-of-the-moneyquot opções para os investidores e cobrar comissões super-alta sobre eles. Basta ter cuidado em usá-los como qualquer stragtegy, muito menos hedging. Não estou tentando chover em seu desfile, mas eu pessoalmente tenho visto muito poucas pessoas ter sucesso com opções de forex, mesmo em situações em que o mercado e as plataformas estavam em FAVOR do cliente, tanto quanto os prémios da opção justa e assim por diante. Boa sorte para você independentemente. Espere até que as opções de forex reais (com um subjacente) são introduzidas para começar a negociá-los, então eles serão regulamentados. Eu tenho muita experiência com eles, eo post acima é correto, eles são geralmente muito caros, e é muito importante para se certificar de que você comprá-los com um corretor respeitável. Algumas plataformas de opções do forex, devido às áreas cinzentas da regulação do forex, criarão seu próprio mercado. Por exemplo, se você quiser gastar 1000-1500 para uma opção da chamada de 1 ou de dois meses, (ou propagação bull-call), no EUR / USD quando o preço à vista é de 1,3300, um corretor de opções pode ter o preço de exercício em 1,35, enquanto o outro pode tê-lo em 1,37. Igualmente suas datas de validade diferem extremamente, como fazem sua alavanca. Também você precisa entender que cada um deles geralmente ajusta o valor da opção de forma diferente. Eu não me lembro de tudo do meu exame de série 3, mas foi chamado quotdeltaquot juntamente com medidas de volatilidade e coisas assim. Eles usam diferentes fórmulas para calcular o valor da opção em relação ao preço à vista e movimento spot, e eu diria que inclinam os cálculos a seu favor. Há também não tantos desses lugares à esquerda desde a NFA ea CFTC têm sido reprimir sobre eles para vender quotdeep-out-of-the-moneyquot opções para os investidores e cobrar comissões super-alta sobre eles. Basta ter cuidado em usá-los como qualquer stragtegy, muito menos hedging. Não estou tentando chover em seu desfile, mas eu pessoalmente tenho visto muito poucas pessoas ter sucesso com opções de forex, mesmo em situações em que o mercado e as plataformas estavam em FAVOR do cliente, tanto quanto os prémios da opção justa e assim por diante. Boa sorte para você independentemente. Meu objetivo para a estratégia de opção são puramente para substituir STOPLOSS na estratégia de comércio swing. Você teve alguma experiência em usar opções para esta finalidade Este segmento tem sido um pouco quieto por um tempo. Qualquer pessoa interessada em negociar opções de FX pode abrir uma conta demo na Ikon ou Saxo Bank para ganhar alguma experiência. Eu havent trocado opções de Fx sistematicamente mas Im que olha em duas estratégias diferentes: 1) Para vender strangles (veja a linha de Scattergoods no assunto www. forexfactory / showthreadt194796) 2) Comprar calls / puts como a proteção para uma posição do ponto para comércios a curto prazo. A última estratégia poderia funcionar assim: o EURUSD está em uma tendência de baixa e negociação em 1,3300. Você vende 1 lote (dimensionamento de acordo com a gestão de risco) em 1,3300, e comprar o montante equivalente como uma Opção de Compra no Strike 1.3300 (no dinheiro), exp. Amanhã (então você tem um dia e meio para terminar o comércio). O preço para comprar uma chamada ATM é de aprox. 50 pips. Portanto, agora o preço tem de mover 50 pips em seu favor na posição spot para ser rentável. Em um pior cenário, o preço se move contra você (ou não se move em tudo) - assim você perdeu 50 pips na chamada que compensa sua posição curta perdendo. Embora se você for capaz de avaliar a direção geral do mercado deve haver uma chance bastante boa de que o preço se move pelo menos 50 pips em seu favor durante o dia e meio seguintes. Se você definir um alvo modesto em 80 pips em sua posição no local, então você é 30 pips em lucro para o dia. Uma vez que você alcançou o alvo Você pode mesmo ser rentável em sua chamada longa se o mercado inverte em você mais tarde. Quando o EURUSD está tendo um ATR diário de cerca de 120 pips, então deve ser possível obter pelo menos metade dos seus negócios direito. O grande desafio é agora que você precisa estar certo em pelo menos 75 dos seus negócios para ser rentável em geral com um alvo de 80 pip. Alguém aqui capaz de programar um EA para backtest a rentabilidade desta estratégia Você teria que usar um filtro de tendência para determinar a tendência geral e, em seguida, apenas posições mancha aberta na direção da tendência. E a EA teria que subtrair 50 pips do alvo para calcular o lucro. Assim se você for longo no aberto, um comércio terminaria acima rentável se a escala da barra diária atual e da barra seguinte para amanhã for gt50 pips. A grande questão é. Onde você deve definir Seu alvo para se tornar rentável em geral Você está pagando um enorme prémio para estar no comércio para começar. Então, pode-se argumentar que, se você tem 75 pontos de confiança em cada negociação, então você também pode definir uma perda de 200 pip stop em sua posição no local, em vez de hedging. Em seguida, com um alvo de 80 pip, você ainda estará em 40 pips lucro após 1 perder e 3 comércios vencedores.
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